5日移動平均線を越えて2日目も線上に残っていたら買って勝てるのか

下がった株が上昇に転じる時、チャートのローソク足は移動平均線の、下にぶら下がった状態から、上に乗っかった状態に入れ替わるポイントがあります。

これは、必ず起こることです。

したがって、ウィークリートレードなどの、短期~中期のトレード戦略で株を買う時の重要なポイントになります。(チャート重視の投資をしている場合)

しかし、最初に5日移動平均線を越えただけでは『騙し上げ』の可能性もあり、また5日移動平均線の下に戻り、下げ続けてしまうことも少なくありません。

そこで考えることは、

ローソク足が、5日移動平均線を越えてから2日目もまだ線の上にある、または線上に乗っかっている状態の場合は、このまま数日株価が上がっていくんじゃないか?

という期待が膨らみますよね?

↑こんなふうに上がる気がしてくる。

実際、後から見れば、上がった株のチャートはそうなっていますから。

そこで、今回調べることは、

ローソク足が5日移動平均線を越えて2日間、線より上または線に乗った状態で、

次に5日移動平均線より下に落下した時に引け寸前(または引け成行)で手仕舞いして利益が残る確率!

を調査します。

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仮説として、上昇基調の銘柄を調べてみる

ただやみくもに、5日移動平均線を越えて2日目まで、線上に持ちこたえた銘柄で確率調査してもよいのですが、

それではあまりにおおざっぱ過ぎて、この記事を読んだ人が、実際に株取引をするときの参考にならないと思いました。

そこで、絞り込みのための仮説を立ててみました。

それは、中長期的に見て、右上がり(上昇基調)のチャートのほうが、 数日下げて5日移動平均線の上に戻ったあとに、そのまま上がって行きやすいはずだ。

という仮説です。

なので、右上がりのチャートを選ぶための基準として

75日移動平均線線より上でローソク足が推移しているチャート

だけに絞ってデータをとってみました。

さてはて、調査の結果は!?

では、改めて調査条件を

5日移動平均線線の下に位置したローソク足が

  • 5日移動平均線の上に位置して、翌日も線より上に(線に乗った)とどまったら、 その翌日、寄り付き成行買い
  • 上がれば持ち続ける
  • ローソク足が5日線下に半分以上落ちた時は引け成行で売る

計測ヶ所は310ヶ所(※300ヶ所のつもりが、オーバーして310ヶ所になってしまいましたが、結果に影響はないので、これでいかせていただきます。)

売った時点で利益が出た確率は、 47%

結果は、売った時点で利益が残る確率

47%

あれれ… 勝率は五分五分を切っています。

つまり、この戦法は、特に勝ちにつながりやすい手法では無い ということでした。

負けては勝ち、負けては勝ちを繰り返して、たまに大きく上げる時に売らずに持ち続けて利益を上げる。

という、ありふれた方法という答えになってしまいました。

私の期待は大きく外れました。 残念。

5日移動平均線に2日間もとどまっているのだから、その後も何日かとどまって、多くの利益をもたらしてくれるかと思ったのですが…。

その後数日で、5日線より下り、買い値より下がる事例が多発です。

5日移動平均線上がって2日間のローソク足のタイプ別勝率の内訳

5日移動平均線上がって2日間のローソク足のタイプ別勝率の内訳を

ローソク足のパターン別に分けて勝率を出してみました。

陽線が2回でた翌日朝買った場合

  • 88回、利益が出た。
  • 79回、損した。

勝率52.6%

大したことない…。

陽線→陰線と出て翌朝買った場合

  • 41回、利益が出た。
  • 70回、損した。

勝率36%

陰線で5日線を越え、2本目は陽線。翌朝買って?

  • 7回、利益が出た。
  • 11回、損した。

勝率38%

陰線で5日線を越え、2本目も陰線で5線上をキープ。翌朝買って?

  • 5回、利益が出た。
  • 4回、損した。

勝率55%

結果についての感想

この調査結果を見て、私は正直あてが外れました。

そのままローソクが5日線上に乗ったまま上がっていく機会が多いと思っていました。

しかし結果は5割を切る確率。

この結果を順当とみることもできる

考え方によっては順当な結果とみるトレーダーもいるかもしれません。

勝率47%ではありますが、その中には、ローソク足が、そのまま5日線上に乗ったままグイグイ上げていく機会があるわけです。

それらを売らずに持ち続ける戦法 なら、地道に利益を上げられるとも、言えなくはありませんよね。

まあ、何処にでもある、ありふれた戦法ですが。

上げ基調のチャートは、むしろ5日移動平均線を割った時が注目点かも

この調査では、結果的に 初めてローソク足が5日移動平均線より上になってから3日目の朝に買うことになります

ここからだと、やはり

5日移動平均線を割って長めの陰線が出ると、買い値より下がってしまうことが多発しました。(そこまで下がる前にストップロスするやり方もなくは無いですが)

3日目だと遅い。

という私の印象です。

そこで、考えを改めたのですが、

  • チャートが水平に近い
  • チャートが右上がりの上げ基調

の場合、

逆に ローソクが5日移動平均線より下になった時に注目する ほうが得を取れるんじゃないか?!

なんて考えました。

だって、基本の基本は、

「株価が、移動平均線より下がったら、移動平均線に向かって近づいていく」

です。

それに加えて、上げ基調(右上がり)であるなら、 移動平均線より下から上に超えていく瞬間あたりで買えれば、多く利益を上げられるんじゃないでしょうか。

その戦略を成功させるには、

予想が外れてローソクが5日移動平均線の下になった時に、 移動平均線あたりの値段で逆指値で待ち受けて買う。
逆指値まで株価が上がってこず、下がって行ったら、さようなら。

という戦法。

買わないことも戦法のひとつです。

とまあ、 じれったいですが、こんな方法なら、少しは勝率を高められるかも知れません。

投資は自己責任で。

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