ローソク足が、25日移動平均線に初めてタッチした日から、線の上か下かに離れていくまで、何日目で離れていくのがいちばん多いのか？
その疑問を、今回、調査してみました。
なぜ、そんな調査をしようかと思ったかと言いますと、以前の別の調査で、
ローソク足が25日移動平均線の下から線に対してタッチした場合、そのまま25日移動平均線に接している日数が長いほど、ローソク足が上に離れたタイミングでそれ以降、株価が上昇して行くような印象が残ったのです。（あくまで印象です。）
その印象が、本当かどうか、具体的に分析してみたいと思ったのです。
ついでに、買いポイントになる特徴が見つけられればしめたものだと思った次第です。
ローソク足が、下から25日移動平均線に接して何日で離れるか？
今回の調査ルール
- ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、何日目で離れるか？（上側と下側）
- ローソク足が25日移動平均線を上か下かに離れたその日の終値より、5日後に上がっているか、それとも下がっているか？の割合。
- 東証1部をコード順に100銘柄
- 6ヵ月間のチャートを参考にした。336箇所
- 乱れすぎで参考にならない形のチャートは除外
- 目視によるもので誤差あり
これらのルールで調査して、特徴のあるポイントを見つけることが目的です。
買って期待できるポイント、ここで買っては損する確率の高いポイントを見つけられたでしょうか？
25日移動平均線にタッチした翌日に離れていく確率がやっぱり多い
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、2日目（翌日）に離れたポイント
147ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、3日目に離れたポイント
91ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、4日目に離れたポイント
38ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、5日目に離れたポイント
20ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、6日目（翌日）に離れたポイント
13ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、7日目に離れたポイント
16ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、8日目に離れたポイント
2ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、9日目に離れたポイント
4ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、10日目に離れたポイント
4ヶ所
ローソク足が25日移動平均線に下側から接して、11日目に離れたポイント
4ヶ所
およそ100銘柄336ヶ所をチェックしましたが、ローソク足が25日移動平均線にタッチして直ぐに離れて行く割合が非常に高いという結果です。
本来であれば、25日線から離れるまでの日数ごとに現れたポイントの数を同じにして調べなければ、勝てる確率が見出せないと、ここで気づきました。
しかし、乗りかかった船です。出た結果を発表していきます。
25日線から上に離れるか下に離れるかどちらが多い？
今回は2018年10月3日時点での相場状況における調査であるので、この結果がいつも当てはまるわけではないことお押さえておかなければなりませんが、出た結果は、
ローソク足が25日線より下からタッチして
上に離れたのは200ヶ所
下に離れたのは136ヶ所
ローソク足が25日移動平均線から上に離れた場合の5日後の勝ち負けは？
2日目（翌日）に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち51、負け37
3日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち26、負け23
4日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち14、負け11
5日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち7、負け8
6日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち4、負け4
7日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち6、負け3
8日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち0、負け0
9日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち0、負け1
10日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち3、負け1
11日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち3、負け0
12日目に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち0、負け1
ローソク足が25日移動平均線から上に離れた場合、そこから5日後には
勝ちが112、負けが88
となりました。勝率56％です。
上放れの際は、若干ですが勝ちが多いと出ましたが、微妙なところですね。明らかな「買ったら勝てるポイントと言えるほどの差ではないとも言えます。
ローソク足が25日移動平均線から下に離れた場合の5日後の勝ち負けは？
上の結果とは違い、ローソク足が下側から25日移動平均線にタッチして下側に押し戻されて離れたヶ所の検証です。
この場合、25線から下に離れても、再度タッチして上昇していくパターンもありました。
2日目（翌日）に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち40、負け19
3日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち21、負け21
4日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち7、負け6
5日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち4、負け1
6日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち2、負け3
7日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち3、負け4
8日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち1、負け1
9日目に下に離れた場合その日の終値より、5日後に、
勝ち3、負け0
ローソク足が25日移動平均線に下からタッチして下に離れた場合、そこから5日後には
勝ちが81、負けが55
となりました。勝率59％です。
25日線より下にローソク足が離れた場合でも、割合は、上に離れた場合とほぼ同じとなりました。
勝ちが、優勢です。
しかし、調査結果をよく検証すると、
ローソク足が、25日線にタッチして、2日目（翌日）に離れた時だけです。
上放れ、勝ち51、負け37（勝率58％）
下離れ、勝ち40、負け19（勝率67％）
3日後以降に25日を下に離れた場合の確率は、どれを見てもさほど変わらなく見えます。
まとめ
ローソク足が下側から25日移動平均線にタッチする場合、翌日、翌々日に離れて行く確率が高く、日を重ねるごとに少なくなっていく。
そして、離れて5日後の株価は勝ちにつながることがやや多いが、明確に現れるほどではなかった。
反省）本来は、25線に乗っている日数とそのヶ所の数を合わせなければ、
例えば「25線に乗っている日数が長いほど、離れた時は確実に大きく動いて行く」といった、傾向が発見できないことがわかりました。
しかし、それを目視で統計をとるのは時間がかかりすぎて難しいと思います。
どなたか、調べてみてください。
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